היי ניר, לא מצליח להבין למה ההנחה הזאת הכרחית כדי להוכיח חוסר הטיה של רגרסיה מרובת משתנים? מספיק שאני קיבלתי בעקבות הנחת לינאריות במקדמים את הביטוי לb ols במרובת משתנים(כפי שמופיע בדף נוסחאות) אם אני ארצה לעשות תוחלת לביטוי, אזי אני רשאי להכניס את הE לבפנים בגלל א-סטוכסטיות, ובגלל שאני מניח שתוחלת ההפרעה שווה 0, אז הכל מצטמצם ונשאר רק B1 ותוחלת של קבוע היא קבוע.
גם למה חייבים להניח שלא תהיה מולטיקולינאריות מלאה כדי להוכיח חוסר הטיה? איך מולטיקולינאריות פוגעת באומד?
תודה!
Elia Bitan
12.08.2022
תגובות
ניר חן
, הטכניון
12.08.2022
היי,
כאשר יש לך מולטיקוליניאריות מלאה אתה לא יכול לחשב בכלל את האומדים כי "המתמטיקה" לא מצליחה לזהות מי מבין האומדים הוא זה שמשפיע על Y. לכן כל ההסבר שרשמת לא רלוונטי.