פורומים
ראשיפורום כלכלהאקונומטריקה - שאלות כלליות
דניאל
האוניברסיטה העברית
אקונומטריקה - שאלות כלליות

שלום לכם,


ברשותכם, יש לי מספר שאלות:


1. "רגרסיה לינארית מרובת משתנים", "שינוי יחידות מדידה": כשמוסיפים קבוע ל – Y, ה – t סטטיסטי של בדיקת ההשערות על המקדמים לא משתנה, נכון? כי אם הבנתי נכון, אין שינוי מהותי במודל.


 


2. משתני דמי, אינטרקציה, דקה 15:55: למה זו השערת האפס שלך? כדי לבדוק שאין שבר מבני, לא מספיק לדרוש ש – B4=0? אין "בעיה" שגברים ונשים יהיו שונים בממוצע מבחינת השכר (כלומר, B3 יכול להיות חיובי או שלילי), כל עוד משתנה היופי לא משפיע באופן שונה על נשים בהשוואה לגברים (כלומר, B4 חייב להיות אפס). איפה אני טועה?


3. אם השמטתי משתנה רלוונטי שלא מתואם עם אף אחד מהמשתנים המסבירים, האומדים של המשתנים המסבירים יהיו חסרי הטייה. האם הם גם יהיו עקיבים ו – BLUE? כלומר, "שום דבר" לא קרה בעקבות ההשמטה של המשתנה הרלוונטי, חוץ מפספוס של משתנה רלוונטי אחד, נכון?


4. האם במבחן נצטרך לעשות את ההפרדה בין השונות של U כובע (הטעויות) והשונות של U (ההפרעה)? במילים אחרות – איך אני אוכל לדעת בשאלה במבחן שיש הטרוסקדסטיות?


5. אנדוגניות, טעות במדידה: אם כל המשקלים בכל הערים (ולא רק בחיפה) יוסיפו שני קילו למשקל, אז מה שיושפע זה החותך, שיקטן בשתיים, נכון? ואז לא תהיה לנו אנדוגניות, נכון? כמו כן, לא הבנתי מדוע המתאם בין חיפה לטעות המדידה יהיה אפס אם תוחלת טעות המדידה היא אפס. כלומר, איך יכול להיות שאין לנו אנדוגניות אם תוחלת טעות המדידה היא אפס.


6. מוודא שהבנתי נכון: נניח רגרסיה מרובת משתנים ובה רק X1 אנדוגני. אם אני לא אמצא עבורו משתנה עזר מתאים, אלא פשוט אריץ רגרסיה לפי OLS רגיל, כל האומדים של כל האיקסים (גם X1 אבל גם X2 ו-X3 האקסוגניים) יהיו מוטים וגם לא עקיבים. ברגע שאני מוצא משתנה עזר מתאים ומריץ רגרסיה לפי מודל IV, אני לא אפתור את בעיית ההטיה, אבל לפחות כל האומדים שלי (גם X1 וגם X2 ו – X3) יהיו עקיבים, ואז אני אוכל להסתמך על הפלט של ה – STATA. חשוב לזכור שהאומדים במודל IV לא יחושבו באותו האופן כמו האומדים במודל ה – OLS. הבנתי נכון?


7. "משוואות סימולטניות": לא באמת הבנתי מה סימולטני בדוגמת היצע העבודה וביקוש העבודה.. הגדרנו סימולטניות בצורה הבאה: איקס משפיע על וואי, ו-וואי משפיע על איקס. מה האיקס וה-וואי במקרה הזה?


8. "נתוני פאנל": Ci זה בהכרח השפעה קבועה של פרט ספציפי? זה לא יכול להיות השפעה שהיא על מספר גדול של פרטים (או אפילו על כל הפרטים)?


9. כשאני מקבל אומדים B1 ו – B2 בשיטת FD או בשיטת FE, מה המשמעות שלהם? האם המשמעות שלהם זהה ל-B1  ו – B2 במודל עם נתונים זהים שבו "התצפיות" הן לא הפרשים \ ממוצעים, אלא פשוט הגודל האבסולוטי של כל איקס (נניח שאיקס אקסוגני במקרה האחרון)?


המון תודה!


דניאל


 


 


ניר חן
הטכניון

היי דניאל,

1) נכון. ה-t סטטיסטי לא משתנה.
2) בשביל לבדוק שלא מתקיים שבר מבני, זה לא מספיק לבדוק שיש הבדלי שכר בין גברים לנשים אלא שאין השפעה של אינטרקציה, כי אם מקדם האינטרקציה לא שווה לאפס, יש שבר מבני (השכר בין גברים לנשים הוא שונה).
3) כן. הם יהיו עקיבים + BLUE.
4) לא כל כך הבנתי את השאלה אבל כמובן שתצטרך לעשות את ההפרדה הזאת. לא למדתם מבחן סטטיסטי רשמי לבדיקת הטרוסקדסטיות (מבחן white) אלא רק מבחן "בעין".
5) אם תוחלת טעות המדידה היא אפס, התוחלת של U בהינתן X היא עדיין אפס לכן זה לא יוצר אנדוגניות. ומה שרשמת לגבי החותך - זה נכון.
6) הבנת נכון.
7) במקרה הזה X ו-Y הם P ו-Q. עלייה במחיר משפיעה על הכמות ולהיפך. הקשר הוא שלילי דרך הביקוש וחיובי דרך ההיצע.
8) במקרה הזה האומדים מתייחסים למשוואה המקורית (לפני הטרנספורמציה).  

המון בהצלחה!!!


×