פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה באקונומטריקה מתאם סדרתי
מיכל
אוניברסיטת בן-גוריון
שאלה באקונומטריקה מתאם סדרתי

כאשר יש מתאם סדרתי אומדי OLS חסרי הטיה ועקיבים ולא BLUE. אבל כאשר תיקון new-west מתקן את החישוב לשונות ומחשב את השונויות הנכונות בהינתן מתאם הסדרתי, אומדי OLS נשארים לא BLUE(?)
לאחר התיקון כל ההנחות הקלאסיות מתקיימות אבל..


ניר חן
אוניברסיטת בן-גוריון

היי מיכל,


לא. האומדים הם עדיין לא BLUE. את צריכה לזכור שמתאם סדרתי עדיין מפר את MLR4 ושבשביל להתמודד עם זה, אנחנו לא משתמשים במודל OLS אלא במודל FGLS. 
זה נכון ששימוש ב-FGLS פותר את בעיית המתאם הסדרתי, אבל עדיין השונות של האומדים תהיה שונה יחסית למקרה שבו MLR4 מתקיימת ב-OLS. 


מיכל
אוניברסיטת בן-גוריון

תודה רבה!!


×