אהלן ניר,
כמה שאלות לקראת אקונומטריקה:
1. ברגרסיה עם יותר משני משתנים- כאשר משמיטים משתנה (נניח שהיה בעל מקדם מובהק סטטיסטית), ולא ידוע מה הקווריאנס בינו לבין המשתנים האחרים, אז כאשר הוא מושמט- יש דרך לדעת מה תהיה ההטיה לאחר ההשמטה?
2. נניח רגרסיה עם שני אנדוגנים וכמה אקסוגנים, עבורם יש לי שני משתני עזר (לכל אנדוגני- משתנה עזר אחד), ואני רוצה לבצע 2SLS ידנית- בהרצת הרגרסיות שלב ראשון בשביל לייצר את המשתנים החדשים (האקסוגנים) אני מריץ רגרסיה של כל אחד מהאנדוגנים על שני משתני העזר? או של כל משתנה אנדוגני על משתנה העזר שלו?
3. באחת השאלות מהמבחנים הוצג פלט רגרסיה- עבורו לשני משתנים – כל אחד בפני עצמו- היה אומד מובהק סטטיסטית השונה מ-0 (ממבחן t). השאלה הייתה האם ניתן לדחות השערת אפס לפיה שני האומדים שווים 0 במשותף. לא היה דרך לבצע מבחן F, והתשובה לשאלה הייתה "אי אפשר לדחות את השערת האפס". השאלה שלי היא האם עצם זה ששניהם במובהק שונים מ-0 לפי מבחני t, לא מספיק בשביל לדחות כזו השערה, בלי צורך במבחן F?
4. בשאלה אחרת במבחן , הוצג פלט רגרסיה של שכר על מספר משתנים, בניהם משתנה דמי "עיר"- האם האדם גר בעיר או לא. האומד לעיר יצא לא מובהק סטטיסטית, ושאלו "האם ניתן לצפות שלא יהיה הבדל בשכר של אדם שגר בעיר לאדם שלא גר בעיר?"- התשובה הייתה נכון. השאלה שלי היא – האם עצם היותו של האומד לא מובהק, מספיקה בשביל לטעון שניתן לצפות שלא יהיה הבדל? – ההגיון אומר שחוסר המובהקות של האומד מספיק רק בשביל לטעון ש"לא ניתן לצפות להבדל", ולא "ניתן לצפות שלא יהיה הבדל".
תודה רבה!
